En 1994, Swami Ajay fit son premier séjour à Puttaparthi (ashram de Sathya Sai Baba). Après de multiples tribulations, Swami Ajay reçut de Sai Baba de l’argent et des instructions pour construire un ashram dans son pays. Il se mit immédiatement à la tâche et réalisa un grand bhajan hall, qui fût inauguré en 1996.
En 1998, Sathya Sai Baba signa le livre « De Sai au Soi », racontant l’extraordinaire aventure de Swami Ajay. Au fil du temps, les activités de l’ashram se développèrent, ainsi que son infrastructure. En 2007, une grande villa fut construite sur un terrain proche de l’ashram, destinée à accueillir les fidèles étrangers. En 2009, commença un chantier d’extension de l’ashram sur un grand terrain situé vers la mer. Les activités de Swami Ajay s’étendent bien au-delà des confins de l’Ile Maurice, car il fait des Yagnas (rituels par le feu) à l’étranger depuis de nombreuses années (Angleterre, Belgique, Portugal et France, notamment).